La clé du succès du trading automatisé des devises est le test. Si un trader confie son capital commercial à un programme informatique, il doit s’assurer que les hypothèses du programme sont correctes avant même de commencer une vaste campagne de tests. En particulier, les hypothèses faites sur les prix d’entrée et les prix de sortie doivent être vérifiées avec soin.
Si le système automatisé de trading de devises que le trader teste achète au cours acheteur et vend au cours vendeur, il doit toujours être testé comme étant rentable, mais il fera presque certainement faillite dans le monde réel. Par définition, un système d’échange de devises ne peut pas acheter à un prix où il n’y a pas de vendeurs ou vendre à un prix où il n’y a pas d’acheteurs, et fera donc probablement faillite. L’impossibilité d’acheter l’offre et de vendre la demande signifie que tout système automatisé d’échange de devises qui renvoie des résultats à l’aide de ces chiffres produit des chiffres de rentabilité sérieusement erronés.
Une fois que le trader a vérifié manuellement son système automatisé de trading de devises pour s’assurer que les transactions sont signalées comme achetant à la demande ou vendant à l’enchère, il doit alors tester le système lui-même. Le système devrait être backtesté à l’aide des méthodes bootstrap et Monte Carlo, en maintenant une vigilance bid-ask. À partir des chiffres du backtesting, le trader se concentrera sur deux choses en particulier : l’avantage du trader et le drawdown.
Les données nécessaires pour calculer l’avantage du trader sont le pourcentage de gains (%W), le gain moyen (AvgW) et la perte moyenne (AvgL). L’avantage commercial est égal à %W*AvgW – (1-%W)*AvgL. Le terme de cette équation est «l’espérance mathématique».
La distance entre n’importe quel pic et le bas d’une vallée adjacente dans la courbe d’équité est le rabattement. Les tirages de l’ordre de 50% sont courants avec les systèmes automatisés de trading de devises. Le commerçant aura besoin des finances et d’une tolérance au risque élevée pour tolérer un retrait de cette ampleur. La taille de l’avantage du trader est également importante, et si le système automatisé de trading de devises a un avantage de seulement 5 dollars américains (USD) ou 10 USD par transaction sur 100,000 XNUMX USD de valeur nominale, de nombreuses transactions seront nécessaires quotidiennement pour générer un revenu décent. Un risque supplémentaire avec un petit avantage est que si quelque chose de complètement inattendu se produit, le système pourrait rendre tous ses gains en une seule perte inattendue.
Enfin, le système doit être testé à l’aide de données en temps réel. Ici aussi, le trader devra vérifier manuellement les entrées et les sorties pour être certain que les transactions auraient pu être exécutées. À moins que le trader n’ait écrit le programme lui-même, il devra s’asseoir devant un écran de trading pour vérifier les prix réels disponibles au moment où le système automatisé de trading de devises produit un ordre d’achat ou de vente. Ce sont toutes des choses qu’un commerçant doit faire pour se donner une bonne chance de négocier de manière rentable.