Un système de gestion du risque de crédit analyse le montant du risque présent dans un prêt potentiel et dans un portefeuille, puis décide des conditions et du taux d’intérêt du prêt. Ce système se compose généralement de deux éléments principaux : un analyste du risque de crédit et un logiciel de gestion des risques. Ensemble, la personne et l’ordinateur analysent le risque potentiel d’un prêt, le portefeuille actuel de prêts que la banque gère et le montant du capital dont la banque dispose. Ensuite, ils donnent une recommandation à la banque concernant la durée et le taux d’intérêt d’un prêt.
Tout d’abord, les informations sur un prêt potentiel sont entrées dans le programme informatique. Ensuite, le programme analyse les données et crée un rapport. L’analyste du risque de crédit utilise le rapport pour déterminer la durée et le taux d’intérêt du prêt proposé. Certaines institutions financières utilisent des systèmes individualisés de gestion du risque de crédit, et d’autres utilisent des systèmes externes. Quoi qu’il en soit, le système garantit que plus le risque de crédit est élevé, plus la compensation requise, généralement sous forme d’intérêts, est importante.
Le risque de crédit individuel est la mesure de la probabilité que le prêt soit remboursé intégralement et dans les délais. C’est le travail d’un système de gestion du risque de crédit d’identifier et d’évaluer le risque, en décidant de la probabilité d’un événement malheureux qui pourrait entraîner le défaut du prêt. La plupart des banques utilisent un seuil pour déterminer si un prêt est accordé et combien d’intérêts seront facturés sur ce prêt.
Un autre aspect qu’un système de gestion du risque de crédit doit couvrir est la gestion de portefeuille. Les risques de crédit doivent être diversifiés pour assurer la stabilité du prêteur. De nombreuses entreprises utilisent un logiciel de gestion des risques pour suivre les pourcentages de chaque type de prêt. Les banques veulent s’assurer qu’elles n’ont pas trop d’argent prêté à des entreprises dans un segment particulier de l’économie ou un type particulier d’emprunteur, car la banque risque de perdre de l’argent si ce segment de l’économie ou ce type d’emprunteur est affecté par certains événements ou changements économiques.
En outre, un système de gestion du risque de crédit doit évaluer si le prêteur dispose d’un capital suffisant pour consentir le prêt. Si le prêteur ne dispose pas d’un capital suffisant, aucun prêt ne sera accordé. Généralement, le système avertira la banque si elle risque de se dépasser.
Certaines entreprises créent leur propre système de gestion du risque de crédit pour répondre à leurs besoins particuliers. D’autres paient des frais pour utiliser un système créé par une autre société ou un groupe de sociétés. Bien que ces sociétés tierces ne gèrent pas de portefeuilles, elles analysent les risques de crédit des particuliers et des entreprises.