Les institutions financières participent généralement à la modélisation du risque de crédit si elles ont l’habitude d’accorder des prêts à des particuliers et à des entreprises à diverses fins. Cette modélisation implique généralement une inspection statistique de l’historique des prêts passés dans le but de prédire la probabilité de futurs prêts en défaut. Ces modèles peuvent aider une banque ou un autre prêteur à décider quels prêts offrir et les conditions qui accompagnent ces prêts. La modélisation du risque de crédit nécessite des informations détaillées provenant de diverses sources pour prédire avec précision les niveaux de risque à l’avenir.
L’une des principales fonctions d’une banque est d’accorder des prêts à ses clients, qui peuvent ensuite être utilisés pour acheter des maisons, des voitures ou tout type d’achat important imaginable. Beaucoup de ces prêts sont accordés par des banques sans garantie, ce qui signifie qu’il n’y a aucune forme de garantie offerte par l’emprunteur. Pour cette raison, les banques et autres prêteurs sont vulnérables lorsque leurs emprunteurs ne remboursent pas leurs obligations de crédit. En conséquence, ces institutions trouvent des moyens de modéliser le risque de crédit pour s’assurer que leurs pratiques de prêt sont saines et judicieuses.
Toute méthode de modélisation du risque de crédit n’est généralement aussi efficace que la fiabilité des données qu’elle reçoit. Il est crucial que toute tentative de modélisation soit utilisée conjointement avec des efforts exhaustifs pour découvrir autant d’informations que possible sur les emprunteurs potentiels. Cela inclut évidemment leurs antécédents de crédit, mais cela devrait également inclure un examen approfondi de leur situation financière, de leur potentiel de revenus futurs et de tout autre facteur susceptible d’affecter leur capacité à rembourser leurs prêts.
La modélisation du risque de crédit peut également impliquer un examen des types de prêts proposés. Par exemple, si l’histoire passée montre que les prêts hypothécaires dans une certaine zone d’une ville ont été défaillants à un taux alarmant, la banque pourrait réfléchir à deux fois avant d’offrir un autre prêt de ce type à l’avenir. Les évaluations des risques peuvent également être utilisées pour modifier les taux d’intérêt offerts aux personnes à la recherche de prêts, aidant ainsi le prêteur à compenser le risque.
Le résultat de la modélisation du risque de crédit peut être une évaluation générale ou un aperçu beaucoup plus détaillé du prêt potentiel. Par exemple, après avoir évalué tous les risques, le modèle statistique peut simplement déterminer qu’un prêt particulier est soit sûr, soit risqué. D’autres méthodes de modélisation peuvent associer un pourcentage à la probabilité qu’un prêt spécifique soit en défaut. Les banques et autres prêteurs doivent évaluer différentes méthodes de modélisation en fonction de leur taux de réussite sur une longue période afin de déterminer si elles sont des prédicteurs fiables du risque de crédit.