Les évaluations quantitatives des risques sont souvent des formules mathématiques ou des outils appliqués à des chiffres financiers. Le but est de déterminer quels plans d’action comportent le plus de risques par rapport aux récompenses potentielles. Les utilisateurs courants de ces évaluations comprennent les investisseurs et les entreprises. Bien que le risque soit difficile à éviter, l’atténuation du risque peut garantir qu’une entreprise ne perde pas trop de capital sur ses investissements. Les évaluations quantitatives des risques ont souvent des applications tout au long de l’année commerciale.
Les ratios comptent parmi les évaluations quantitatives des risques les plus courantes. Les ratios utilisent des formules mathématiques appliquées à l’information financière afin de déterminer le risque. Par exemple, les ratios de levier sont parmi les plus importants pour mesurer le risque d’endettement d’une entreprise. Une entreprise qui finance la majorité de ses actifs avec une dette extérieure a tendance à être plus risquée qu’une entreprise qui finance ses opérations par des fonds internes. Les ratios peuvent s’appliquer à chaque ensemble d’états financiers préparés par une entreprise.
Les marchés financiers ont souvent des évaluations quantitatives des risques qui s’appliquent à des marchés entiers, à des industries ou à des actions individuelles. Les évaluations ici permettent aux investisseurs de déterminer le risque associé aux investissements monétaires. Par exemple, le risque de marché est inhérent aux prix des actions ou d’autres titres. Les investisseurs ne peuvent pas diversifier ce risque hors de leurs investissements, car c’est le risque qui détermine les rendements financiers potentiels. Les évaluations quantitatives telles que le bêta, cependant, peuvent indiquer si le risque de marché conduira à des rendements financiers plus importants.
Des chiffres mathématiques sont souvent nécessaires pour effectuer ou compléter des évaluations quantitatives des risques. Dans certains cas, les chiffres eux-mêmes peuvent ne pas avoir à se rapporter aux finances réelles ou aux montants monétaires. Une formule permet à une entreprise ou à un individu de déterminer le nombre d’éléments à sélectionner lors de la mesure du risque. Par exemple, une entreprise peut avoir besoin de définir une taille d’échantillon pour mesurer les éléments susceptibles d’entraîner un risque plus élevé. La mesure du risque dans l’échantillon aide l’entreprise à faire des déductions sur des ensembles de données plus importants.
Les évaluations des risques ne seront pas toujours vraies car ces formules ou méthodes peuvent comporter un certain risque en elles-mêmes. Par conséquent, une entreprise ou un particulier doit sélectionner une formule ou des techniques de mesure qui entraînent le moins d’erreurs lors du calcul du niveau de risque d’un investissement ou d’un autre élément. Par exemple, l’utilisation d’un ensemble d’états financiers pour évaluer le risque inhérent à une entreprise n’est pas un grand échantillon. Plusieurs états financiers sont nécessaires pour créer une tendance pour l’analyse des risques. Cela donne aux individus une meilleure idée du risque encouru dans une entreprise.