Les stratégies d’investissement quantitatives sont des stratégies visant à aider les investisseurs à sélectionner des actions et d’autres propriétés portant intérêt en se basant principalement sur des données statistiques et des prévisions dérivées de modèles informatiques. Il existe de nombreux types de stratégies qui peuvent répondre aux besoins d’investissement des particuliers. Certaines stratégies d’investissement quantitatives se concentrent sur les sociétés derrière les actions et les informations financières qu’elles fournissent, tandis que d’autres stratégies se préoccupent davantage des données passées sur les prix des titres dans le but de prédire les mouvements futurs des prix. De plus, les stratégies peuvent différer dans le degré de rigidité avec lequel les individus adhèrent aux suggestions d’un modèle informatique.
De nombreux investisseurs choisissent leurs investissements en fonction de critères personnels, tels que leurs expériences passées avec des sociétés émettant des actions ou leurs intuitions quant à la performance future des actions. En revanche, d’autres investisseurs préfèrent s’en tenir aux chiffres précis qui entourent leurs investissements potentiels. Ces investisseurs sont susceptibles de choisir parmi la vaste gamme de stratégies d’investissement quantitatives qui s’offrent à eux.
Les ratios financiers sont à la base de nombreuses stratégies d’investissement quantitatives. Ces ratios sont généralement compilés à partir d’informations financières trouvées dans les rapports sur les revenus ou les bilans d’une entreprise. Les ratios peuvent être utilisés pour comparer des sociétés ou même pour découvrir la valeur intrinsèque d’une société particulière par rapport au cours de son action. Ces informations sont utiles pour découvrir des actions qui peuvent être sous-évaluées ou surévaluées.
D’autres stratégies d’investissement quantitatives ne sont pas aussi concernées par les données financières des entreprises que par les cours des actions de ces entreprises. L’idée derrière ces stratégies est que les mouvements passés des prix des actions peuvent être utilisés pour anticiper comment ces actions évolueront à l’avenir. Ces types de stratégies sont particulièrement utiles s’il existe une grande quantité de données passées sur les prix des actions. En outre, ces méthodes peuvent être utilisées pour prédire les mouvements de prix dans de larges segments d’un marché ou de marchés dans leur ensemble.
Quelles que soient les stratégies d’investissement quantitatives utilisées, les investisseurs ont le choix quant à la rigueur avec laquelle ils suivent les recommandations faites par les modèles statistiques. Il y a des moments où des événements actuels qui affectent des marchés entiers peuvent survenir avant que les modèles informatiques puissent y réagir. En outre, les entreprises individuelles peuvent subir des changements en termes de personnel de direction ou d’autres facteurs de l’industrie qui peuvent avoir un impact significatif sur leur valeur. Pour ces raisons, les investisseurs peuvent choisir d’utiliser la sortie quantitative comme une suggestion et faire des ajustements en fonction d’éléments que l’ordinateur ne peut pas anticiper.