Il existe de nombreux types d’investissements quantitatifs différents, qui sont des investissements effectués sur la base d’informations statistiques et de modèles informatiques plutôt que sur les préférences personnelles des investisseurs. Certaines stratégies quantitatives sont basées sur les performances des prix des véhicules d’investissement individuels et des marchés entiers. D’autres investissements quantitatifs peuvent provenir de l’analyse informatique des informations financières fournies par les organismes qui émettent des actions ou des obligations aux investisseurs. Dans certains cas, les investisseurs peuvent céder entièrement le contrôle à un modèle informatique qui déclenche des commandes automatiques d’achat ou de vente, supprimant ainsi tout sentiment humain du processus.
Il est courant que les investisseurs tentent de choisir leurs investissements par eux-mêmes ou sur la base des conseils de conseillers financiers de confiance. À mesure que la technologie informatique et l’analyse statistique sont devenues plus avancées, de plus en plus d’investisseurs s’appuient sur des stratégies quantitatives pour faire des choix d’investissement. Un ordinateur peut prendre de grandes quantités de données financières et les organiser de manière à fournir une perspective sur l’action future des actions, des obligations, etc. Les investisseurs doivent comprendre les types d’investissements quantitatifs à leur disposition avant de poursuivre.
Une catégorie d’investissements quantitatifs se concentre sur les institutions qui émettent des actions et des obligations. Les modèles informatiques peuvent prendre les informations financières de ces entreprises et organisations, trouvées sur les bilans et les rapports de revenus, et formuler des ratios financiers complexes à partir de ces informations. Ces ratios peuvent être utilisés pour comparer les entreprises d’un certain marché entre elles. Ils peuvent également être utilisés pour déterminer la valeur intrinsèque d’une entreprise spécifique, ce qui peut indiquer si une entreprise est sous-évaluée ou surévaluée.
Un autre groupe principal d’investissements quantitatifs est dédié à l’examen de la performance des prix. Avec ce type d’investissement, les informations financières d’une société offrant une action ne sont pas pertinentes. Au lieu de cela, la façon dont l’action s’est comportée dans le passé est utilisée comme indicateur de la façon dont elle se comportera à l’avenir.
D’autres investissements quantitatifs peuvent être basés sur des prévisions faites sur un marché dans son ensemble. Si, par exemple, un modèle informatique localise des signes indiquant que le marché boursier est sur le point de chuter, il enverra des signaux de vente aux investisseurs pour toutes les actions qu’ils pourraient détenir. L’investissement quantitatif permet également aux investisseurs de s’impliquer dans des stratégies complexes comme les produits dérivés. Le modèle informatique peut faire tous les choix en fonction des données qu’il a collectées. Tout ce dont l’investisseur a besoin, c’est de la discipline pour donner suite à ces informations.